北语17秋《证券投资与管理》作业1234题目
17秋《证券投资与管理》作业1一、单选题:【20道,总分:100分】
1.一般而言，年通胀率低于10%的通货膨胀是( )。 (满分:5)
A. 温和的通货膨胀 B. 严重的通货膨胀
C. 恶性的通货膨胀 D. 疯狂的通货膨胀
2.一国的国际储备除了外汇储备外，还包括该国在( )的储备头寸。 (满分:5)
A. 世界银行 B. 瑞士银行
C. 国际货币基金组织 D. 美国联邦储备银行
3.( )是一国对外债权的总和，用于偿还外债和支付进口。 (满分:5)
A. 外汇储备
B. 国际储备
C. 黄金储备
D. 特别提款权
4.“正常的”收益率曲线意味着：▁▁▁▁。（1）预期市场收益率会下降 （2）短期债券收益率比长期债券收益率低（3）预期市场收益率会上升 （4）短期债券收益率比长期债券收益率高 (满分:5)
A. （1）和（2）
B. （3）和（4）
C. 1）和（4）
D. （2）和（3）
5.经济周期的变动过程是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 繁荣——衰退——萧条——复苏
B. 复苏——上升——繁荣——萧条
C. 上升——繁荣——下降——萧条
D. 繁荣——萧条——衰退——复苏
6.在宏观经济分析中，总量分析法是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 动态分析
B. 静态分析
C. 主要是动态分析，也包括静态分析
D. 主要是静态分析，也包括动态分析
7.在一个时期内，国际储备中可能发生较大变动的主要是( ) (满分:5)
A. 外汇储备
B. 黄金储备
C. 特别提款权
D. IMF的储备头寸
8.下列哪一项不是财政政策的手段？▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 国家预算
B. 税收
C. 发行国债
D. 利率
9.下列说法错误的一项是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 具有较高提前赎回可能性的债券具有较高的票面利率，其内在价值较低
B. 低利附息债券比高利附息债券的内在价值要高。
C. 流通性好的债券比流通性差的债券具有较高的内在价值
D. 信用越低的债券，投资者要求的收益率越高，债券的内在价值就越高
10.不以“战胜市场”为目的的证券投资分析流派是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 基本分析流派
B. 技术分析流派
C. 心理分析流派
D. 学术分析流派
11.确定基金价格最基本的依据是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 基金的盈利能力
B. 基金单位资产净值及其变动情况
C. 基金市场的供求关系
D. 基金单位收益和市场利率
12.以下关于城乡居民储蓄存款余额的说法错误的是( )。 (满分:5)
A. 包括城镇居民储蓄存款
B. 包括农民个人储蓄存款
C. 是城乡居民存入银行、农村信用社、邮政机构的储蓄金额
D. 包括部队机关的存款
13.在贷款或融资活动中，贷款者和借款者并不能自由地在利率预期的基础上将证券从一个偿还期部分替换成另一个偿还期部分，或者说市场是低效的。这是▁▁▁▁的观点。 (满分:5)
A. 市场分割理论
B. 市场预期理论
C. 合理分析理论
D. 流动性偏好理论
14.由于通过货币乘数的作用，( )的作用效果十分明显。 (满分:5)
A. 再贴现率
B. 直接信用控制
C. 法定存款准备金率
D. 公开市场业务
15.通常所说的充分就业是指对劳动力的( )。 (满分:5)
A. 完全利用
B. 长期利用
C. 充分利用
D. 全部利用
16.财政支出中资本性支出的扩大会导致( )扩大。 (满分:5)
A. 经常性转移
B. 个人消费需求
C. 投资需求
D. 公共物品消费需求
17.转换贴水的计算公式是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 基准股价加转换平价
B. 基准股价减转换平价
C. 转换平价加基准股价
D. 转换平价减基准股价
18.进行证券投资分析涉及到▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 决定投资目标和可投资资金的数量
B. 对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析
C. 确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例
D. 预测证券价格涨跌的趋势
19.在计算失业率时所指的劳动力指的是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 年龄在18岁以上的人的全体
B. 年龄在18岁以上的具有劳动能力的人的全体
C. 年龄在16岁以上的具有劳动能力的人的全体
D. 年龄在15岁以上的具有劳动能力的人的全体
20.证券投资是指投资者购买▁▁▁▁以获得红利、利息及资本利得的投资行为和投资过程。 (满分:5)
A. 有价证券
B. 股票
C. 股票及债券
D. 有价证券及其衍生品
17秋《证券投资与管理》作业2
一、单选题:【20道,总分:100分】
1.关于圆弧顶或圆弧底形成过程中成交量变化特征的说法，较为准确的是( )。 (满分:5)
A. 两头少，中间多
B. 两头多，中间少
C. 开始多，尾部少
D. 开始少，尾部多
2.耐用品制造业属于：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 增长型行业
B. 周期型行业
C. 防守型行业
D. 衰退型行业
3.旗形和楔形是两个最为著名的持续整理形态，休整之后的走势往往是( )。 (满分:5)
A. 与原有趋势相反
B. 与原有趋势相同
C. 寻找突破方向
D. 不能判断
4.反映公司运用所有者资产效率的指标是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 固定资产周转率
B. 存货周转率
C. 总资产周转率
D. 股东权益周转率
5.MA的特点是( )。 (满分:5)
A. 追踪趋势
B. 超前性
C. 跳跃性
D. 排他性
6.下列哪一项不是技术分析的假设：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 市场行为涵盖一切信息
B. 价格沿趋势移动
C. 历史会重演
D. 价格随机波动
7.按道-琼斯分类法，大多数股票被分为：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 制造业、建筑业、金融业三类
B. 制造业、运输业、公用事业三类
C. 工业、运输业、公用事业三类
D. 公用事业、运输业、房地产业三类
8.反映公司在一定时期内经营成果的财务报表是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 资产负债表
B. 损益表
C. 利润表
D. 现金流量表
9.光头光脚的长阳线表示当日( )。 (满分:5)
A. 空方占优
B. 多方占优
C. 多空平衡
D. 无法判断
10.短暂趋势是( )。 (满分:5)
A. 主要趋势结束后出现的短时间的趋势
B. 次要趋势结束后出现的短时间的趋势
C. 次要趋势中进行的调整
D. 主要趋势中进行的短暂调整
11.最不具备分析意义的缺口是( )。 (满分:5)
A. 普通缺口
B. 突破缺口
C. 持续性缺口
D. 消耗性缺口
12.RSI指标值大于80，出现了两个一波低于一波的波峰，但股价越走越高，这就是所谓的( )。 (满分:5)
A. 底背离
B. 顶背离
C. 双重底
D. 双重顶
13.根据技术分析理论，矩形形态( )。 (满分:5)
A. 为我们提供了一些短线操作的机会
B. 与三重底形态相似
C. 被突破后就失去测算意义了
D. 提示我们要耐心观望等待
14.从股价波动与经济周期的联系中，我们得知：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 经济总是处在周期性运动中
B. 等大众形成了一致的看法，确定了市场趋势，再进入市场
C. 把握经济周期，随时注意小幅波动，积小利为大利
D. 景气来临时一马当先上涨的股票往往在市场已经下跌时才开始下跌
15.长期负债与营运资金比率可以用来衡量公司的：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 资本结构
B. 经营效率
C. 财务结构
D. 偿债能力
16.描述股价与股价移动平均线相距远近程度的指标是( )。 (满分:5)
A. PSY
B. BIAS
C. RSl
D. WMS
17."猴"市选股，不适合短线参与的是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 低价股
B. 大盘股
C. 含权股
D. 小盘超跌股
18.政府实施管理的主要行业应该是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 所有的行业
B. 大企业
C. 关系到国计民生基础行业和国家发展的战略性行业
D. 初创行业
19.BIAS指标是测算股价与( )偏离程度的指标。 (满分:5)
A. MA
B. MACD
C. PSY
D. OBV
20.关于圆弧底形态理论说法正确的是( )。 (满分:5)
A. 圆弧底是一种持续整理形态
B. 一般来说圆弧底形成的时间越短，反转的力度越强
C. 圆弧底成交量一般中间多，两头少
D. 圆弧形又称为碟形
17秋《证券投资与管理》作业3
一、单选题:【20道,总分:100分】
1.反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
2.关于证券组合的分类，下列哪些分类是正确的？▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 保值型、增值型、平衡型等
B. 收入型、增长型、指数化型等
C. 激进型、稳妥型、平衡型等
D. 国际型、国内型、混合型等
3.下面四个图形中，唯一只被当作中继形态的是: ▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 旗形
B. 楔形
C. 菱形
D. 直角三角型
4.金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产 品设定( )指标进行控制。 (满分:5)
A. 久期+到期期限
B. 久期×凸性
C. 久期+获利期
D. 久期×额度
5.若普通缺口在短时间内未被回补，则说明▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 原趋势不变
B. 原趋势反转
C. 趋势盘整
D. 无法判断
6.反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本市场线模型
D. 套利定价模型
7.久期的概念最早来自( )对债券平均到期期限的研究。 (满分:5)
A. 麦考莱
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 罗斯
8.夏普指数是( )。 (满分:5)
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
9.一般认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择( )。 (满分:5)
A. 收入型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 指数化型证券组合
D. 有效型证券组合
10.假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52。那么：▁▁▁。 (满分:5)
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
11.关于证券组合管理方法，下列说法错误的是( )。 (满分:5)
A. 根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种 类型
B. 被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法
C. 主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可 能高的收益的管理方法
D. 采用主动管理方法的管理者坚持买入并长期持有的投资策略
12.当( )时，应选择高β系数的证券或组合。 (满分:5)
A. 市场处于牛市
B. 市场处于熊市
C. 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D. 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
13.KDJ指标的计算公式考虑了哪些因素▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 开盘价，收盘价
B. 最高价，最低价
C. 开盘价，最高价，最低价
D. 收盘价，最高价，最低价
14.光头光脚的长阳线表示当日▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 空方占优
B. 多方占优
C. 多、空平衡
D. 无法判断
15.某证券组合今年实际平均收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为 0．12，该证券组合的β值为1．2。那么，该证券组合的詹森指数为( )。 (满分:5)
A. -0．022
B. 0
C. 0．022
D. 0．03
16.某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化。我们可以判断这种证券组合属于( )。 (满分:5)
A. 防御型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 收入型证券组合
D. 增长型证券组合
17.用来表示市场上涨跌波动强弱的指标是: ▁▁▁▁。 (满分:5)
A. MACD
B. RSI
C. KDJ
D. WR%
18.与市场组合相比，夏普指数高表明( )。 (满分:5)
A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
19.( )表示的就是按照现值计算，投资者能够收回投资债券本金的时间(用年表示)，也就是债券期 限的加权平均数，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。 (满分:5)
A. 凸性
B. 到期期限
C. 久期
D. 获利期
20.以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于( )。 (满分:5)
A. 收入型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 避税型证券组合
D. 增长型证券组合
17秋《证券投资与管理》作业4
一、单选题:【20道,总分:100分】
1.在国务院领导下制定和实施货币政策的宏观调控部门是( )。 (满分:5)
A. 中国证券监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 国务院国有资产监督管理委员会
D. 商务部
2.上市公司通过( )形式向投资者披露其经营状况的有关信息。 (满分:5)
A. 年度报告
B. 中期报告
C. 临时公告
D. 以上都是
3.在对待市场的态度上，学术分析流派的观点是( )。 (满分:5)
A. 市场有时是对的，有时是错的
B. 市场永远是对的
C. 市场永远是错的
D. 不置可否
4.著名的有效市场假说理论是由( )提出的。 (满分:5)
A. 巴菲特
B. 本杰明·格雷厄姆
C. 尤金-法默
D. 凯恩斯
5.有效市场假说的主要提出者是( )。 (满分:5)
A. 米尔顿·弗里德曼
B. 加利·贝克尔
C. 威廉·夏普
D. 尤金·法默
6.股票价格的波动主要是对市场心理偏离平衡状态的一种调整。持有这种观点的分析流派是 ( )。 (满分:5)
A. 基本分析流派
B. 学术分析流派
C. 行为分析流派
D. 技术分析流派
7.基本分析流派对证券价格波动原因的解释是( )。 (满分:5)
A. 对价格与价值间偏离的调整
B. 对市场心理平衡状态偏离的调整
C. 对市场供求与均衡状态偏离的调整
D. 对价格与所反映信息内容偏离的调整
8.作为我国的中央银行，中国人民银行的主要职责之一是( )。 (满分:5)
A. 管理国家外汇管理局
B. 监管资产管理公司
C. 监管证券经营机构
D. 监管信托投资公司
9.证券投资技术分析法的优点是( )。 (满分:5)
A. 同市场接近，考虑问题比较直接
B. 能够比较全面地把握证券价格的基本走势
C. 应用起来相对简单
D. 进行证券买卖见效慢，获得利益的周期长
10.关于证券市场的类型，下列说法不正确的是( )。 (满分:5)
A. 在弱势有效市场中，要想取得超额回报，必须寻求历史价格信息以外的信息
B. 在半强势有效市场中，只有那些利用内幕信息者才能获得非：正常的超额回报
C. 在强势有效市场中，任何人都不可能通过对公开或内幕信息的分析来获取超额收益
D. 在强势有效市场中，证券组合的管理者往往努力寻找价格偏离价值的证券
11.证券投资基本分析法的缺点主要有( )。 (满分:5)
A. 预测的时间跨度太短
B. 考虑问题的范围相对较窄
C. 对市场长远的趋势不能进行有益的判断
D. 预测的时间跨度相对较长，对短线投资者的指导作用比较弱
12.( )是指以宏观经济形势、行业特征及上市公司的基本财务数据作为投资分析对象与投资决策 基础的投资分析流派。 (满分:5)
A. 基本分析流派
B. 技术分析流派
C. 行为分析流派
D. 学术分析流派
13.证券投资基本分析方法认为金融资产的真实价值等于预期现金流的现值，其分析的内容不包括 ( )。 (满分:5)
A. K线分析
B. 经济分析
C. 公司分析
D. 行业分析
14.证券投资技术分析理论的内容主要包括( )。 (满分:5)
A. 经济学、财政金融学、财务管理学、投资学
B. K线理论、切线理论、形态理论、技术指标理论、波浪理论和循环周期理论
C. 公司产品与市场分析、公司财务报表分析、公司证券投资价值及投资风险分析
D. 经济分析、行业分析、公司分析
15.( )是学术分析流派与其他流派最重要的区别之一。 (满分:5)
A. 战胜市场
B. 获取平均的长期收益率
C. 收益最大化
D. 风险最小化
16.( )投资者可以承受投资的短期波动，愿意承担因获得高报酬而面临的高风险。 (满分:5)
A. 保守稳健型
B. 稳健成长型
C. 积极成长型
D. 以上都不是
17.在强式有效市场中，证券组合的管理者获得的期望收益率是( )。 (满分:5)
A. 资本收益率
B. 市场平均收益率
C. 无风险利率
D. 零
18.从总体来说，预期收益水平和风险之间存在一种( )的关系。 (满分:5)
A. 正相关
B. 负相关
C. 非相关
D. 线性相关
19.证券投资分析的主要信息来源渠道不包括( )。 (满分:5)
A. 到政府部门去实地了解情况
B. 到上市公司去实地了解情况
C. 道听途说的消息
D. 查阅历史资料
20.依据有效市场假说，结合实证研究的需要，学术界一般依证券市场价格对不同类型信息的反映 程度将证券市场区分为( )种类型。 (满分:5)
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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