北语16秋《证券投资与管理》作业3
北语16秋《证券投资与管理》作业3一、单选题：
1.若普通缺口在短时间内未被回补，则说明▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 原趋势不变
B. 原趋势反转
C. 趋势盘整
D. 无法判断
2.关于证券组合管理方法，下列说法错误的是( )。 (满分:5)
A. 根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种 类型
B. 被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法
C. 主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可 能高的收益的管理方法
D. 采用主动管理方法的管理者坚持买入并长期持有的投资策略
3.夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的( )。 (满分:5)
A. 资本资产定价模型
B. 套利定价模型
C. 期权定价模型
D. 有效市场理论
4.KDJ指标的计算公式考虑了哪些因素▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 开盘价，收盘价
B. 最高价，最低价
C. 开盘价，最高价，最低价
D. 收盘价，最高价，最低价
5.岛型反转往往在一个( )缺口之后产生。 (满分:5)
A. 普通
B. 突破
C. 逃逸
D. 竭尽
6.波浪理论认为一个完整的周期分为▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 上升5浪，调整3浪
B. 上升5浪，调整2浪
C. 上升3浪，调整3浪
D. 上升4浪，调整2浪
7.证券组合管理中第二步证券投资分析是指( )。 (满分:5)
A. 发现价格波动幅度大于市场组合的证券
B. 对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析
C. 预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况
D. 综合衡量投资收益和所承担的风险情况
8.红三兵走势是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 两阴夹一阳
B. 两阳夹一阴
C. 三根阳线
D. 两阳一阴
9.金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产 品设定( )指标进行控制。 (满分:5)
A. 久期+到期期限
B. 久期×凸性
C. 久期+获利期
D. 久期×额度
10.假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52。那么：▁▁▁。 (满分:5)
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
11.可行域满足的一个共同特点是：左边界必然( )。 (满分:5)
A. 向外凸或呈线性
B. 向里凹
C. 连接点向里凹的若干曲线段
D. 呈数条平行的曲线
12.不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 无差异曲线向左上方倾斜
B. 收益增加的速度快于风险增加的速度
C. 无差异曲线之间可能相交
D. 无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关
13.夏普指数是( )。 (满分:5)
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
14.适合人选收入型组合的证券有( )。 (满分:5)
A. 高收益的普通股
B. 优先股
C. 高派息风险的普通股
D. 低派息、股价涨幅较大的普通股
15.反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是( )。 (满分:5)
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
16.以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于( )。 (满分:5)
A. 收入型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 避税型证券组合
D. 增长型证券组合
17.当( )时，应选择高β系数的证券或组合。 (满分:5)
A. 市场处于牛市
B. 市场处于熊市
C. 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D. 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
18.马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好
D. 投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
E. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
19.反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本市场线模型
D. 套利定价模型
20.关于最优证券组合，以下说法正确的是( )。 (满分:5)
A. 最优组合是风险最小的组合
B. 最优组合是收益最大的组合
C. 相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
D. 最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
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