东财16秋《基金管理X》在线作业一答案
东财16秋《基金管理X》在线作业一一、单选题：
1.单只基金持有的同一信用级别资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的( )。 (满分:4)
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
2.( )假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。 (满分:4)
A. 强势有效市场
B. 有效市场
C. 半强势有效市场
D. 弱势有效市场
3.当错误达到或超过基金资产净值的( )时，基金管理公司应及时向监管机构报告 。 (满分:4)
A. 0.25%
B. 0.5%
C. 0.1%
D. 0.2%
4.道氏理论认为( )是最重要的价格。 (满分:4)
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 全天最高价
D. 全天最低价
5.基金从业人员不得投资封闭式基金，持有的开放式基金份额的期限不得少于( )个月。 (满分:4)
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
6.ETF的认购方式不包括( ) 。 (满分:4)
A. 场内现金认购
B. 场外现金认购
C. 组合证券认购
D. 以上都不是
7.情景综合分析法的预测期间在( )年左右。 (满分:4)
A. 2～4
B. 3～5
C. 2～5
D. 3～4
8.当错误达到( )时，要披露，并赔偿损失 。 (满分:4)
A. 0.25%
B. 0.5%
C. 0.1%
D. 0.2%
9.基金买卖股票按照( )的税率征收印花税。 (满分:4)
A. 1‰
B. 2‰
C. 3‰
D. 以上都不对
10.ETF自基金合同生效日后不超过( )个月的时间起开始办理赎回 。 (满分:4)
A. 3
B. 2
C. 1
D. 6
11.套利定价理论由( )建立。 (满分:4)
A. 马柯威茨
B. 夏普
C. 罗斯
D. 托宾
12.根据对( )的不同判断，可以将股票投资组合策略分为积极型和消极型 。 (满分:4)
A. 市场灵敏度
B. 市场有效性
C. 市场长期性
D. 市场有机性
13.至少( )公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值 。 (满分:4)
A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季度
14.在基金管理公司，核算每日基金净值的工作由( )承担 。 (满分:4)
A. 投资部
B. 研究部
C. 财务部
D. 基金运营部
15.关于特雷诺指数，以下表述不正确的是( )。 (满分:4)
A. 特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B. 特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C. 特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差
D. 特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
二、多选题：
1.ETF与LOF的区别有( )。 (满分:4)
A. 申购、赎回的标的不同
B. 申购、赎回的场所不同
C. 对申购赎回的限制不同
D. 基金投资策略不同
2.基金绩效收益率衡量的主要方法有( ) 。 (满分:4)
A. 整体分析法
B. 分组比较法
C. 个体分析法
D. 基准比较法
3.基金持有人享有基金( )等法定权益 。 (满分:4)
A. 分享基金财产收益
B. 资产运作管理权
C. 剩余资产分配权
D. 资产保管权
4.股票、债券型基金的申购、赎回原则是( )。 (满分:4)
A. “未知价”交易原则
B. “已知价”交易原则
C. “金额申购、份额赎回”原则
D. “份额申购、金额赎回”原则
5.反映股票基金投资业绩的指标主要有( ) 。 (满分:4)
A. 分红
B. 净值增长率
C. 已实现利润
D. 净值增长率标准差
6.1940年，美国政府颁布了( )，被认为是关于共同基金投资者保护的两部最重要的法律 。 (满分:4)
A. 《投资公司法》
B. 《投资顾问法》
C. 《股份有限公司法》
D. 《证券法》
7.货币市场基金不得投资的金融工具有( ) 。 (满分:4)
A. 股票
B. 可转换债券
C. 剩余期限超过397天的债券
D. 信用等级在AAA级以下的企业债券
8.基金托管人对会计核算进行复核的主要内容是基金账务的复核以及( )。 (满分:4)
A. 基金头寸的复核
B. 基金资产净值的复核
C. 基金财务报表的复核
D. 基金费用与收益分配的复核
9.基金上市交易公告书的主要披露事项包括( ) 。 (满分:4)
A. 基金概况
B. 持有人户数
C. 持有人结构
D. 前20名持有人
10.择时能力的衡量方法有( ) 。 (满分:4)
A. 现金比例变化法
B. 成功概率法
C. 二次项法
D. 贝塔方法
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