南开15春期《证券市场基础》在线作业答案
南开15春学期《证券市场基础》在线作业一、单选题【共15道,总分:30分】
1.假设由两项资产构成投资组合，x1＝0.251＝0.20，x2＝0.752＝0.18，且σ12＝0.01，该组合的方差为( )
A. 0.0245 B. 0.045
C. 0.0324 D. 0
2.上海证券交易所成立于( )成立
A. 1990年11月26日
B. 1990年12月1日
C. 1998年3月
D. 2008年12月
3.如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。如果初始保证金为60那么他至少需要( )元自有资金？
A. 5000
B. 4000
C. 6000
D. 0
4.投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司的股利将以每年5％的水平增长。已知CFP公司的每股市价为10元，投资者要求的股票收益率为10那么该公司对投资者来讲，每股价值是( )元
A. 10
B. 5.8
C. 10.5
D. 5
5.如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。如果初始保证金为60那么如果维持保证金为30那么当股票价格跌至多少( )元时，他将收到补充保证金的通知？
A. 10
B. 6.32
C. 5.71
D. 0
6.投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司每年都将支付同等水平的股利。已知CFP公司的每股市价为10.8元，投资者要求的股票收益率为10那么该公司对投资者来讲，每股价值是( )元
A. 10.8
B. 5.8
C. 8
D. 5
7.假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8标准差为22如果一资产组合由25%的通用汽车股票（ β=1.10）和75%的福特公司股票（ β=1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是( )
A. 8%
B. 9.7%
C. 8.8%
D. 12
8.项目A收益率为0.05，标准差为0.07；项目B收益率为0.07，标准差为0.12，则按照变异系数来看，应选择项目( )
A. A
B. B
C. A、B均可
D. A、B均不可
9.某做市商对股票a的当前报价为11.34/56元，如果你购买股票，你的购买价格( )
A. 11.34
B. 11.56
C. 12
D. 11.45
10.假定投资于某股票，初始价格10元，持有期1年，现金红利为0.4元，预期股票价格可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果，在经济繁荣的环境中14元，正常运行时为11元，衰退时为8元，达到这三种情况的概率依次为：255025则期望收益和方差分别为( )
A. 140.045
B. 110.045
C. 140.1
D. 110.1
11.假设一债券期限为5年，面值1000元，每年支付80元利息，现市价1100元，求其必要收益率为( )
A. 6％
B. 5.76％
C. 8％
D. 10.68
12.不指定价格，按当前市场价格执行指令是指( )
A. 市价指令
B. 限价指令
C. 止损指令
D. 限购指令
13.如果某投资人以每股10元卖空1000股某股票，初始保证金为60那么他至少需要( )元自有资金？
A. 6000
B. 4000
C. 10000
D. 0
14.假定你在去年的今天以每股25元的价格购买了100股浦发银行股票。过去一年中你得到20元的红利0.2元/股×100股年底时股票价格为每股30元，那么，持有期收益率是( )
A. 20.8%
B. 0
C. 0.8%
D. 20
15.假设一债券期限为5年，面值1000元，每年支付80元利息，现市价1000元，求其必要收益率为( )
A. 6％
B. 10％
C. 8％
D. 4
二、多选题【共20道,总分:40分】
1.基本分析包含的主要内容有( )
A. 技术分析
B. 宏观经济分析
C. 行业分析
D. 公司分析
2.以下属于证券公司主要业务的是( )
A. 证券投资
B. 证券经纪
C. 投资银行
D. 资产管理
3.可转债是一种特殊的投资工具，包含有( )这几种金融工具的特性
A. 股票
B. 国债
C. 债券
D. 权证
4.债券的价值影响因素包括( )
A. 到期日
B. 息票利息
C. 面值
D. 贴现率
5.证券市场中的投资主体主要包括( )
A. 投资机构投资者
B. 个人投资者
C. 投资主体
D. 融资主体
6.债券投资者在未来有权获得的现金流包括( )
A. 定期的利息收入
B. 到期时偿还的本金
C. 资本利得
D. 手续费
7.证券市场按层次划分是( )
A. 一级市场
B. 二级市场
C. 交易所市场
D. 股票市场
8.计算当前市盈率要考虑的因素有( )
A. 非经常性损益
B. 周期性的影响
C. 会计政策的不同
D. 可能存在的稀释效应
9.下列说法正确的有( )
A. 偿还期越小，债券的价格越高
B. 息票率越高，债券的价格越高
C. 市场利率越高，债券的价格越低
D. 债券的面值越大，债券的价格越高
10.证券市场的基本功能是( )
A. 优化了融资结构
B. 拓展了融资渠道
C. 促进了资源合理配置
D. 为产权交易提供了定价机制
11.下面属于投资工具的有( )
A. 短期存款
B. 普通股
C. 期权
D. 政府债券
12.证券市场中的市场主体主要包括( )
A. 融资主体
B. 中介主体
C. 投资主体
D. 监管主体
13.融资主体包括( )
A. 公司
B. 金融企业
C. 投资主体
D. 政府
14.下面属于证券监管的理论的有( )
A. 市场失灵理论
B. 货币危机理论
C. 金融脆弱性理论
D. 监管成本与收益分析
15.下面属于资本市场债券的有( )
A. 短期国债
B. 中长期国债
C. 回购协议
D. 抵押债券
16.技术分析建立在三大假设之上，它们是( )
A. 市场行为包含一切信息
B. 价格稳定
C. 价格沿趋势波动，并保持趋势
D. 历史会重演
17.下面属于货币市场的债券的有( )
A. 短期国债
B. 商业票据
C. 回购协议
D. CDs
18.必要收益率包含有( )
A. 无风险收益率
B. 预期通货膨胀率
C. 风险溢价
D. 预期收益率
19.按照是否可以赎回，债券基本上分为( )
A. 自由赎回债券
B. 不可赎回债券
C. 普通债券
D. 延迟赎回债券
20.发行监管制度分为( )
A. 会员制
B. 注册制
C. 核准制
D. 审查制
2.对那些盈利为负的公司，既可以用市盈率也可以使用市净率来进行估价。
A. 错误
B. 正确
3.封闭型基金是指基金份额在发行前即确定，发行后基金总额不再变动；投资者能在证券市场买卖基金，也可赎回。
A. 错误
B. 正确
4.方差或标准差越大，随机变量与数学期望的偏离越大，风险就越大。
A. 错误
B. 正确
5.市场失灵理论认为证券市场存在着市场失灵的情况，比如垄断、外部性、信息不完全不对称等，会损害市场的效率和公平，使得监管成为必要。
A. 错误
B. 正确
6.技术分析是通过对一般经济情况以及各个公司的经营管理状况、行业动态等因素进行分析，来研究股票的价值及其长远的发展空间。
A. 错误
B. 正确
7.证券交易所通常有两种组织形式，即公司制和会员制。
A. 错误
B. 正确
8.如果某证券或证券组合的1，其系统性风险与市场风险一致>1，大于市场风险
A. 错误
B. 正确
9.当市场利率大于息票率时，债券的偿还期越长，债券的价格越高。
A. 错误
B. 正确
10.股票发行制度有注册制、审核制、审批制，我国目前采取审核制。
A. 错误
B. 正确
11.证券监管制度是指一系列旨在维护金融体系稳健高效运行，防范证券市场风险的制度安排，包括法律法规、证券市场政策和金融监管体制。
A. 错误
B. 正确
12.债券的价格理论上是债券未来现金流的现值之和。
A. 错误
B. 正确
13.经纪业务是指充当投资者买卖证券的中介、为投资者提供买卖决策建议等服务，并收取交易佣金的业务方式。
A. 错误
B. 正确
14.固定增长的红利贴现模型暗含了一个假定，即：k > g
A. 错误
B. 正确
15.投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司每年都将支付同等水平的股利。已知CFP公司的每股市价为10.8元，投资者要求的股票收益率为10那么投资者应当增持该公司股票。
A. 错误
B. 正确
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