北语14春《证券投资与管理》作业答案
北语14春《证券投资与管理》作业1试卷总分：100 测试时间：--
一、单选题（共20道试题，共100分。）
1.以下关于城乡居民储蓄存款余额的说法错误的是____。
A. 包括城镇居民储蓄存款
B. 包括农民个人储蓄存款
C. 是城乡居民存入银行、农村信用社、邮政机构的储蓄金额
D. 包括部队机关的存款
满分：5分
2.中央银行公布的城乡居民储蓄存款余额除包括某一时点城乡居民存入银行的储蓄金额外，还包括____。
A. 农民个人储蓄存款
B. 工矿企业单位存款
C. 机关单位存款
D. 部队单位存款
满分：5分
3.在宏观经济分析中，总量分析法是：▁▁▁▁。
A. 动态分析
B. 静态分析
C. 主要是动态分析，也包括静态分析
D. 主要是静态分析，也包括动态分析
满分：5分
4.证券投资是指投资者购买▁▁▁▁以获得红利、利息及资本利得的投资行为和投资过程。
A. 有价证券
B. 股票
C. 股票及债券
D. 有价证券及其衍生品
满分：5分
5.根据有关规定，专项收入不包括____。
A. 排污费收入
B. 城市水资源费收入
C. 教育费附加收入
D. 国有企业计划亏损补贴
满分：5分
6.有关收入总量目标的论述，不正确的是____。
A. 着眼于近期的宏观经济总量平衡
B. 着重处理积累和消费、人们近期生活水平改善和国家长远经济发展的关系
C. 着重于公共消费和私人消费、收入差距等问题
D. 着重于失业和通货膨胀的问题
满分：5分
7.在____情况下，证券市场将呈现上升走势。
A. 持续、稳定、高速的GDP增长
B. 高通货膨胀下的GDP增长
C. 宏观调整下的GDP减速增长
D. 转折性的GDP变动
满分：5分
8.国民生产总值物价平均指数是____
A. 按当年不变价格计算的国民生产总值与按基年不变价格计算的消费物价指数的比率
B. 按当年不变价格计算的国民生产总值与按基年不变价格计算的零售物价指数的比率
C. 按当年不变价格计算的国民生产总值与按基年不变价格计算的国民生产总值的比率
D. 按当年不变价格计算的国民生产总值与按基年不变价格计算的批发物价指数的比率
满分：5分
9.经济周期的变动过程是：▁▁▁▁。
A. 繁荣——衰退——萧条——复苏
B. 复苏——上升——繁荣——萧条
C. 上升——繁荣——下降——萧条
D. 繁荣——萧条——衰退——复苏
满分：5分
10.在经济周期的某个时期，产出、价格、利率、就业不断上升，直至某个高峰，说明经济变动处 于____。
A. 繁荣阶段
B. 衰退阶段
C. 萧条阶段
D. 复苏阶段
满分：5分
11.下列属于选择性货币政策工具的是____。
A. 法定存款准备金率
B. 再贴现政策
C. 公开市场业务
D. 直接信用控制
满分：5分
12.根据债券定价原理，如果一种附息债券的市场价格等于其面值，则其到期收益率▁▁其票面利率。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 不确定
满分：5分
13.在经济过热时，总需求过大，应当采取____。
A. 松的货币政策
B. 紧的货币政策
C. 主动的货币政策
D. 被动的货币政策
满分：5分
14.下列关于通货膨胀的说法，错误的是____。
A. 通货膨胀有被预期和未被预期之分，从程度上则有温和的、严重的和恶性的三种
B. 温和的通货膨胀是指年通胀率低于50％的通货膨胀
C. 严重的通货膨胀是指两位数的通货膨胀
D. 恶性通货膨胀则是指三位数以上的通货膨胀
满分：5分
15.基本分析的理论基础建立在下列哪个前提条件之上？▁▁▁▁。
A. 市场的行为包含一切信息、价格沿趋势移动、历史会重复
B. 博奕论
C. 经济学、金融学、财务管理学及投资学等
D. 金融资产的真实价值等于预期现金流的现值
满分：5分
16.进行证券投资分析涉及到▁▁▁▁。
A. 决定投资目标和可投资资金的数量
B. 对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析
C. 确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例
D. 预测证券价格涨跌的趋势
满分：5分
17.在计算失业率时所指的劳动力指的是：▁▁▁▁。
A. 年龄在18岁以上的人的全体
B. 年龄在18岁以上的具有劳动能力的人的全体
C. 年龄在16岁以上的具有劳动能力的人的全体
D. 年龄在15岁以上的具有劳动能力的人的全体
满分：5分
18.通常所说的充分就业是指对劳动力的____。
A. 完全利用
B. 长期利用
C. 充分利用
D. 全部利用
满分：5分
19.在经济周期的某个时期，产出、价格、利率、就业不断下降，直至某个低谷，说明经济变动处于 ____。
A. 繁荣阶段
B. 衰退阶段
C. 萧条阶段
D. 复苏阶段
满分：5分
20.在下列哪种市场中，组合管理者会选择消极保守型的态度，只求获得市场平均的收益率水平？
A. 无效市场
B. 弱式有效市场
C. 半强式有效市场
D. 强式有效市场
14春《证券投资与管理》作业2
试卷总分：100 测试时间：--
一、单选题（共20道试题，共100分。）
1.在通货膨胀条件下，固定收益证券的风险要比变动收益证券▁▁▁▁。
A. 大得多
B. 小得多
C. 差不多
D. 小
满分：5分
2.公司分立属于：▁▁▁▁。
A. 扩张型公司重组
B. 收缩型公司重组
C. 调整型公司重组
D. 控制权变更型公司重组
满分：5分
3.描述股价与股价移动平均线相距远近程度的指标是____。
A. PSY
B. BIAS
C. RSl
D. WMS
满分：5分
4.下面哪一项不是公司资本公积金的来源▁▁▁▁。
A. 公司资产重估增值的部分
B. 股票溢价发行的溢价部分
C. 接受捐赠
D. 公司投资于其他公司所得收益
满分：5分
5.长期负债与营运资金比率可以用来衡量公司的：▁▁▁▁。
A. 资本结构
B. 经营效率
C. 财务结构
D. 偿债能力
满分：5分
6.光头光脚的长阳线表示当日____。
A. 空方占优
B. 多方占优
C. 多空平衡
D. 无法判断
满分：5分
7.MA的特点是____。
A. 追踪趋势
B. 超前性
C. 跳跃性
D. 排他性
满分：5分
8."猴"市选股，不适合短线参与的是：▁▁▁▁。
A. 低价股
B. 大盘股
C. 含权股
D. 小盘超跌股
满分：5分
9.如果遇到由于突发的利多或利空消息而产生股价暴涨暴跌的情况，对数据分界线说法正确的是 ____。
A. 对于综合指数，BIAS(10)>35％为抛出时机
B. 对于综合指数，BIAs(10)<20％为买入时机
C. 对于个股，BIAS(10)>30％为抛出时机
D. 对于个股，BIAS(10)<-15％为买入时机
满分：5分
10.根据技术分析理论，矩形形态____。
A. 为我们提供了一些短线操作的机会
B. 与三重底形态相似
C. 被突破后就失去测算意义了
D. 提示我们要耐心观望等待
满分：5分
11.关于圆弧底形态理论说法正确的是____。
A. 圆弧底是一种持续整理形态
B. 一般来说圆弧底形成的时间越短，反转的力度越强
C. 圆弧底成交量一般中间多，两头少
D. 圆弧形又称为碟形
满分：5分
12.从股价波动与经济周期的联系中，我们得知：▁▁▁▁。
A. 经济总是处在周期性运动中
B. 等大众形成了一致的看法，确定了市场趋势，再进入市场
C. 把握经济周期，随时注意小幅波动，积小利为大利
D. 景气来临时一马当先上涨的股票往往在市场已经下跌时才开始下跌
满分：5分
13.下列哪些行为一定会导致公司总股本增加，同时每股净资产减少？▁▁▁▁。
A. 现金分红
B. 送股
C. 配股
D. 增发新股
满分：5分
14.不适合短线买进的股票是：▁▁▁▁。
A. 买卖量都较小，股价轻度下跌
B. 遇个股利空但放量不跌
C. 无量大幅急跌
D. 分红除权后上涨
满分：5分
15.一般地讲，在证券分析使用的技术指标中，OBV指标侧重反映____。
A. 股价变化
B. 成交量变化
C. 市场人气变化
D. 市场指数变化
满分：5分
16.委比是用来衡量买卖盘相对强弱的指标，正确的是：▁▁▁▁。
A. 委比值正值越大，买盘相对比较强劲
B. 委比值负值越大，买盘相对比较强劲
C. 委比值的绝对值大小决定买盘的强度
D. 委比值的正负决定买卖的强度
满分：5分
17.ADR指标的应用法则，说法正确的是____。
A. ADR在0．5－1之间是常态情况，此时多空双方处于均衡状态
B. 超过ADR常态状况的上下限，就是采取行动的信号
C. ADR从低向高超过0．75，并在0．75上下来回移动几次，是空头进入末期的信号
D. ADR从高向低下降到0．5以下，是短期反弹的信号
满分：5分
18.下列哪些资金不能进入我国股票市场？
A. 保险公司资金
B. 银行资金
C. 企业资金
D. 证券公司资金
满分：5分
19.最不具备分析意义的缺口是____。
A. 普通缺口
B. 突破缺口
C. 持续性缺口
D. 消耗性缺口
满分：5分
20.下列属于选择性货币政策工具的是：▁▁▁▁。
A. 法定存款准备金率
B. 再贴现政策
C. 公开市场业务
D. 直接信用控制
14春《证券投资与管理》作业3
试卷总分：100 测试时间：--
一、单选题（共20道试题，共100分。）
1.岛型反转往往在一个____缺口之后产生。
A. 普通
B. 突破
C. 逃逸
D. 竭尽
满分：5分
2.反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是____。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
满分：5分
3.特雷诺指数是____。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的盲线的斜率
满分：5分
4.关于β系数，下列说法错误的是____。
A. 反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B. β系数的绝对数值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C. β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
D. β系数是对放弃即期消费的补偿
满分：5分
5.假设证券C过去12个月的实际收益率为1．05％、1．08％、1％、0．95％、1．10％、1．05％、 1．04％、1．07％、1．02％、0．99％、0．93％、1．08％，则估计期望月利率为____。
A. 1．03％
B. 1．05％
C. 1．06％
D. 1．07％
满分：5分
6.金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产 品设定____指标进行控制。
A. 久期+到期期限
B. 久期×凸性
C. 久期+获利期
D. 久期×额度
满分：5分
7.衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是____。
A. β系数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数
满分：5分
8.KDJ指标的计算公式考虑了哪些因素▁▁▁▁。
A. 开盘价，收盘价
B. 最高价，最低价
C. 开盘价，最高价，最低价
D. 收盘价，最高价，最低价
满分：5分
9.下列说法正确的是：▁▁▁▁。
A. 分散化投资使系统风险减少
B. 分散化投资使因素风险减少
C. 分散化投资使非系统风险减少
D. 分散化投资既降低风险又提高收益
满分：5分
10.某投资者买入证券A每股价格14元，一年后卖出价格为每股16元，其间获得每股税后红利0．8元， 不计其他费用，投资收益率为____。
A. 14％
B. 17．5％
C. 20％
D. 24％
满分：5分
11.夏普指数是____。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
满分：5分
12.马柯威茨的《证券组合选择》发表于____。
A. 1948年
B. 1950年
C. 1952年
D. 1955年
满分：5分
13.下面四个图形中，唯一只被当作中继形态的是: ▁▁▁▁。
A. 旗形
B. 楔形
C. 菱形
D. 直角三角型
满分：5分
14.不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是：▁▁▁▁。
A. 无差异曲线向左上方倾斜
B. 收益增加的速度快于风险增加的速度
C. 无差异曲线之间可能相交
D. 无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关
满分：5分
15.关于证券组合业绩评估，下列说法正确的是____。
A. 既要考虑组合受益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小．
B. 收益水平仅与管理者的技能有关
C. 詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具
D. 夏普指数以证券市场线为基准
满分：5分
16.久期的概念最早来自____对债券平均到期期限的研究。
A. 麦考莱
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 罗斯
满分：5分
17.证券组合管理中第二步证券投资分析是指____。
A. 发现价格波动幅度大于市场组合的证券
B. 对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析
C. 预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况
D. 综合衡量投资收益和所承担的风险情况
满分：5分
18.样本数的不同决定了移动平均线移动变化的急缓，正确的说法是▁▁▁▁。
A. 连续大量采集，变化较急,称为快速线
B. 间隔着采集，多作为中长线指标
C. 采集样本数少，称为快速线
D. 采集样本数少，称为慢速线
满分：5分
19.利率消毒指的是____。
A. 多重支付负债下的组合策略
B. 债券掉换
C. 现金流量匹配策略
D. 单一支付下的资产免疫策略
满分：5分
20.构建证券组合应遵循的基本原则之一是投资者在构建证券组合时应考虑所选证券是否易于迅速买卖。该原则通常被称为：▁▁▁▁。
A. 流动性原则
B. 本金安全性原则
C. 良好市场性原则
D. 市场时机选择原则
14春《证券投资与管理》作业4
试卷总分：100 测试时间：--
一、单选题（共20道试题，共100分。）
1.著名的有效市场假说理论是由____提出的。
A. 巴菲特
B. 本杰明·格雷厄姆
C. 尤金-法默
D. 凯恩斯
满分：5分
2.在____中，使用当前及历史价格对未来进行预测将是徒劳的。
A. 弱势有效市场
B. 强势有效市场
C. 半弱势有效市场
D. 半强势有效市场
满分：5分
3.上市公司通过____形式向投资者披露其经营状况的有关信息。
A. 年度报告
B. 中期报告
C. 临时公告
D. 以上都是
满分：5分
4.证券价格及时、充分地反映了全部公开的信息，这样的市场称为____。
A. 无效市场
B. 弱式有效市场
C. 半强式有效市场
D. 强式有效市场
满分：5分
5.在对待市场的态度上，学术分析流派的观点是____。
A. 市场有时是对的，有时是错的
B. 市场永远是对的
C. 市场永远是错的
D. 不置可否
满分：5分
6.下列关于证券投资理念的说法，错误的是____。
A. 以价值发现型投资理念、价值培养型投资理念为主的理性价值投资逐步成为主流投资理念
B. 相对于价值发现型投资理念，价值挖掘型投资理念给广大投资者带来的投资风险小
C. 在价值培养型投资理念指导下，投资行为既分享证券内在价值成长，也共担证券价值成长风 险
D. 以价值发现型投资理念指导投资能够较大程度地规避市场投资风险
满分：5分
7.在____中，证券当前价格完全反映所有公开信息，仅仅以公开资料为基础的分析将不能提供任 何帮助，未来的价格变化依赖于新的公开信息。
A. 弱势有效市场
B. 强势有效市场
C. 半弱势有效市场
D. 半强势有效市场
满分：5分
8.从总体来说，预期收益水平和风险之间存在一种____的关系。
A. 正相关
B. 负相关
C. 非相关
D. 线性相关
满分：5分
9.依据有效市场假说，结合实证研究的需要，学术界一般依证券市场价格对不同类型信息的反映 程度将证券市场区分为____种类型。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
满分：5分
10.在强式有效市场中，证券组合的管理者获得的期望收益率是____。
A. 资本收益率
B. 市场平均收益率
C. 无风险利率
D. 零
满分：5分
11.作为我国的中央银行，中国人民银行的主要职责之一是____。
A. 管理国家外汇管理局
B. 监管资产管理公司
C. 监管证券经营机构
D. 监管信托投资公司
满分：5分
12.证券投资技术分析法适用于____。
A. 预测周期相对比较长的证券价格行情
B. 预测周期相对比较短的证券价格行情
C. 相对成熟的证券市场
D. 预测精确度要求不高的领域
满分：5分
13.证券投资技术分析法的优点是____。
A. 同市场接近，考虑问题比较直接
B. 能够比较全面地把握证券价格的基本走势
C. 应用起来相对简单
D. 进行证券买卖见效慢，获得利益的周期长
满分：5分
14.证券投资基本分析方法认为金融资产的真实价值等于预期现金流的现值，其分析的内容不包括 ____。
A. K线分析
B. 经济分析
C. 公司分析
D. 行业分析
满分：5分
15.股票价格的波动主要是对市场心理偏离平衡状态的一种调整。持有这种观点的分析流派是 ____。
A. 基本分析流派
B. 学术分析流派
C. 行为分析流派
D. 技术分析流派
满分：5分
16.____投资者可以承受投资的短期波动，愿意承担因获得高报酬而面临的高风险。
A. 保守稳健型
B. 稳健成长型
C. 积极成长型
D. 以上都不是
满分：5分
17.证券市场价格与证券“内在价值”之间的偏差最终会被市场所纠正。这是____的立足点之一。
A. 技术分析方法
B. 现代证券组合理论
C. 基本分析方法
D. 宏观经济分析
满分：5分
18.证券投资基本分析法的缺点主要有____。
A. 预测的时间跨度太短
B. 考虑问题的范围相对较窄
C. 对市场长远的趋势不能进行有益的判断
D. 预测的时间跨度相对较长，对短线投资者的指导作用比较弱
满分：5分
19.____是指以宏观经济形势、行业特征及上市公司的基本财务数据作为投资分析对象与投资决策 基础的投资分析流派。
A. 基本分析流派
B. 技术分析流派
C. 行为分析流派
D. 学术分析流派
满分：5分
20.关于证券市场的类型，下列说法不正确的是____。
A. 在弱势有效市场中，要想取得超额回报，必须寻求历史价格信息以外的信息
B. 在半强势有效市场中，只有那些利用内幕信息者才能获得非：正常的超额回报
C. 在强势有效市场中，任何人都不可能通过对公开或内幕信息的分析来获取超额收益
D. 在强势有效市场中，证券组合的管理者往往努力寻找价格偏离价值的证券
满分：5分
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